خيارات تعقب التجارة

كوبيرايت كوبي 2017 ماركيتواتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على بنود الخدمة. سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. ماركيتواتش أعلى ستوريستراك تقليدية، ينتشر وخيارات الخيارات الثنائية، بالإضافة إلى (7) 8222 أداء-تتبع 8221 إضافية مع خيارات التداول مجلة جدول البيانات. تصميم فريد التصميم، ثروة من المعرفة، وسهلة الاستخدام. 8220At-a-Glance8221 عرض جميع تحليلات الأداء والإحصاءات. خيارات 8216multiplier8217 يمكن تعديلها بسهولة لأحجام العقد المختلفة (1، 100، 1،000، الخ.) تيس القائمة الرئيسية 8211 يتم تنظيم جميع الأوراق بشكل جيد حسب الفئة. استثمر في التداول الخاص بك خيارات التداول بدء تتبع الصفقات الخاصة بك اليوم حزمة كاملة، رسوم مرة واحدة، واحد السعر المنخفض دعم غير محدود مجانا شراء تيس النخبة غ خيارات 8211 99 سجل التجارة يسمح لي لتتبع النجاح الشامل للنظام بلدي من خلال قياس الأرقام الرئيسية مثل مجموع غينلوس ، عدد الصفقات الناجحة مقابل الفاشلة. لإدارة أي نظام تجاري ناجح، من المهم أن نراقب باستمرار نسبة النجاح، كميات وينلوس، وإحصاء آخر يسمى التوقعات. المثال السابق هو نسخة مبكرة من سجل تجاري قمت بإنشائه في إكسيل. إنه يتابع العناصر الأساسية التي ذكرتها. لاحظ أحد الأعمدة هو غينلوس لكل عقد. الشيء الوحيد الذي أي أداة تحليل مثل هذه الاحتياجات هي نقطة مرجعية. من الناحية المثالية أنا المخاطرة نفس المبلغ (حسب النسبة المئوية) في كل مرة. أنا يمكن أن تقيس مكاسب لكل عقد أو يمكنني قياس مبلغ غينلوس. لأغراضي، اخترت لتوحيد حول مكاسب لكل عقد. الآن، فكر في الحسابات التالية المتعلقة بالإدخالات المذكورة أعلاه. باستخدام بعض الصيغ الأساسية إلى حد ما، يمكنني قياس إجمالي الصفقات الناجحة مقابل إجمالي الصفقات الفاشلة. يمكنني قياس متوسط ​​الربح (لكل عقد) مقابل متوسط ​​الخسارة (لكل عقد). من هذه الأرقام، ويمكنني بعد ذلك حساب نسبة الخسارة الفوز، ونسبة المكافأة والانتظار. دعونا كسر هذه إلى أسفل أبعد من ذلك. وينلوس نسبة وينلوس هو في الواقع ينبغي أن يسمى معدل الفوز على أساس حساب يمكنني استخدامها. يتم حساب نسبة الفوز من خلال اتخاذ العدد الإجمالي من الصفقات الناجحة وتقسيم من المجموع. في الحالة المذكورة أعلاه، فإن معدل الفوز هو 75. عن طريق الاستدلال ثم معدل الخسارة هو 25. ما يخبرني هو أنه بالنسبة للصفقات أنا قياس في سجل التجارة بلدي، 75 منهم ناجحة. ويمكن اعتبار هذا الرقم أيضا احتمال وجود تجارة فائزة. في سجل التجارة الأولي الخاص بي، اخترت استخدام مؤشر سوتشيفيل للسماح لي أن علم التجارة بأنها ناجحة أو فاشلة مستقلة عما إذا كان جعل أو فقدت المال. كان فكرتي الأولية أن أتمكن من الحصول على تجارة ناجحة فقدت المال إذا شعرت أنني اتبعت قواعد التداول الخاصة بي بنجاح. إيف منذ القضاء على هذا العمود وذهبت مع مقياس بسيط من النجاح. تجارتي ناجحة عندما يجعل المال وفشلت التجارة عندما يفقد المال. ريواردريسك نسبة نسبة ريواردريسك، وهذا هو في الواقع أكثر من نسبة معبر عنها كنسبة مئوية. هو ببساطة متوسط ​​الكسب مقسوما على متوسط ​​مبلغ الخسارة. ما يقوله لي هو لكل التجارة، ما هو مكاسب بلدي هو كنسبة مئوية من إجمالي المخاطر. وينبغي أن يكون هذا المبلغ الإجمالي للمخاطر مساويا تقريبا للنسبة المئوية التي كنت على استعداد للمخاطر (أي 1-2 من محفظتي) لكل صفقة. لذلك، طريقة أخرى للتفكير في هذا العدد هو عودتي على المخاطر كنسبة مئوية. عدد أقل لا يكون بالضرورة أن يكون شيئا سيئا. هذه النسبة لا عامل في معدل وينلوس. لذلك، حتى لو كان لدي نسبة أقل ريواردريسك، إذا كان معدل الفوز بلدي مرتفع إلى حد ما، قد لا يزال لدي نظام نظام تداول الخيارات قابلة للحياة. التوقعات المتوقعة هو مؤشر على كم (في المتوسط) يمكن توقع أن يتم تقديمها لكل واحد خطر. هذه العوامل الحسابية في كل من العائد على المخاطر (ريواردريسك) ومعدل الفوز (احتمال التجارة الفائزة). من الناحية المثالية فإن المتوقع سيكون إيجابيا لنظام تداول الخيارات. وعادة ما يكون الكازينو متوقعا سلبيا. إذا كان توقعي سلبي أو منخفض جدا على عدد كبير معقول من الصفقات، وقتها من أجل التوصل إلى نظام آخر. يمكن حساب التوقعات باستخدام صيغة معقدة إلى حد ما حصة إل في لحظة. الشيء الجميل حول استخدام جدول البيانات هو أنه بمجرد إعداد الصيغة، نادرا ما يتعين علينا إعادة زيارتها. التوقعات (الصفقات الفائزة × مبلغ الفوز) - (الصفقات الخاسرة x مبلغ الخسارة) نقطة أخيرة. يصبح التوقع أكثر صحة مع عدد أكبر من الصفقات. لا أرى أن المتوقع يحسب أكثر من 5-10 الصفقات لتكون مؤشرا على نجاح أو فشل نظام التداول. ومع ذلك، فإن التوقعات المحسوبة على 100 صفقة ستكون أكثر وضوحا. ولهذا السبب يتضمن سجل التداول الخاص بي وسيلة لتتبع الصفقات الخاصة بي على مدى فترة أطول من الزمن. إنشاء سجل تجاري سجل التجارة هو ببساطة مكان لتسجيل الصفقات الفردية وقياس النجاح الكلي. يمكنك القيام بذلك على قطعة من الورق، في دفتر الأستاذ أو عملية يدوية أخرى. ومع ذلك، جداول البيانات هي مناسبة تماما لهذا النوع من الشيء. ما لالتقاط هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يمكن التقاطها فيما يتعلق التجارة. لهذا السجل التجاري، وأنا أفضل أن تتبع فقط المعلومات التي هي مفيدة في تعطيني منظور على المدى الطويل والتي يمكن أن تدعم الحسابات المختلفة التي أوجزت أعلاه. وسوف التقاط بعض المعلومات التي لا تدعم مباشرة الحسابات مثل تاريخ دخلت أمب مغلقة وكذلك وصفا للتجارة. أنا أيضا التقاط تعليق قصير حيث يمكنني ملاحظة أي شيء خاص حول التجارة. وتشمل بعض المعلومات المطلوبة أنا التقاط عدد من العقود المتداولة، ديبيتكرديت على الدخول وكذلك ديبيتكرديت على الخروج. أنا أيضا التقاط لجنة دخول أمبير الخروج لأن هذا ينبغي أن يكون في بلدي الربح أو الخسارة الإجمالية. من الأرقام التي تم التقاطها، ويمكنني حساب القيم مثل صافي كريديتبيت وإجمالي غينلوس. كيفية القيام بالصيغ لكل تداول، يمكنني حساب صافي ديبيتكرديت من دخول التجارة كما (عقود × 100 x كريديتبيت لكل عقد) - عمولة للدخول للحصول على الربح الإجمالي، وأنا حساب هذا باعتباره صافي ديبيتكرديت على دخول - (عقود x 100 x كريديتديبيت عند الخروج) - لجنة للخروج. لأنني استخدام جدول بيانات إكسل، كل هذا يمكن القيام به ببساطة شديدة مع مجموعة من الصيغ. حساب الإحصاءات الإجمالية مثل نسبة الفوز، نسبة ريواردريسك المتوقع أكثر تعقيدا قليلا. بالنسبة لي، كان من الأسهل لكسر الحسابات إلى أسفل. أولا، أنا حساب إجمالي الصفقات الناجحة وإجمالي الصفقات الفاشلة. للقيام بذلك، يمكنني استخدام صيغة إكسيل بسيطة تحسب أساسا عدد الصفوف التي لها قيمة موجبة. إجمالي الصفقات الناجحة كونتيف (L2: L68، gt0) توتال فيليد ترادس كونتيف (L2: L68، lt0) يجب أن يحدد النطاق إم الذي تم تحديده أعلاه جميع الصفوف التي تم إدخال الصفقات فيها. أنا لا أعول الصف الأول لأنه مجرد رأس. الآن يمكنني حساب متوسط ​​الربح الناجح ومتوسط ​​الخسارة الفاشلة. متوسط ​​النجاح الناجح (سوميف (L2: L68، gt0) L73) ملاحظة: ستحافظ الخلية L73 على مجموع الصفقات الناجحة. متوسط ​​خسارة الفشل (سوميف (L2: L68، lt0) L74) الخلية L74 يحمل مجموع الصفقات الفاشلة. من هنا، يمكنني الآن القيام بكل ما عندي من الحسابات الأخرى. نسبة الربح إجمالي الصفقات الناجحة جميع الصفقات (مجموع الصفقات الناجحة غير الناجحة) نسبة ريوارد ريسك متوسط ​​الربح الناجح خسارة فاشلة ملاحظة: هذا يفترض أنني عادة ما تأخذ الخسارة القصوى عندما يكون لدي خسارة في التجارة. بدلا من ذلك، يمكنني إنشاء عمود لكل التجارة التي تمثل المخاطر الإجمالية في التجارة. (نسبة الربح المكافأة نسبة المخاطر) - (نسبة الخسارة) لاحظ أن هذا يختلف إلى حد ما عن الصيغة I المذكورة أعلاه للتوقع. إيف جعلت العديد من الافتراضات على أساس الطريقة التي يتم حساب المخاطر بلدي. وكقاعدة عامة، أتوقع أن يظل متوسط ​​المبلغ الفاشل ثابتا إلى حد ما، وينبغي أن يكون مساويا تقريبا لمخاطري في كل صفقة أقوم بها. لقد ذكرت لنسبة ريواردريسك أنني يمكن أيضا بسهولة استخدام عمود آخر لالتقاط أقصى خطر في التجارة وبعد ذلك يمكن حساب مبلغ الخسارة بالنسبة لهذه القيمة. وبدلا من ذلك، فإن ما أفترضه هو أن متوسط ​​مبلغ الخسارة الفاشل يمثل دائما 100 من خطوري. لذا، قد تبدو الصيغة على النحو التالي: النسبة المتوقعة (نسبة الربح إلى نسبة المكافأة) - (نسبة الخسارة 100) بالنسبة لحسابي في إكسيل هذا يبسط إلى ((L77L78- (1-L77) حيث: L77 نسبة فوزي (أو الفوز) L78 ماي ريواردريسك نسبة منذ مجموع خسارة بلدي الفوز على قدم المساواة 100، ويمكنني حساب خسارة بلدي كما 1 - الفوز. قد تكون مواقع الخلية مختلفة لجدول البيانات الخاص بك على أساس عدد الصفوف أمبير الأعمدة وحيث اخترت للقيام الحسابات الخاصة بك لجهودكم سجل التجارة باستخدام أوراق عمل متعددة في إكسيل في حين أنه من الممكن إدخال جميع الصفقات على صفحة واحدة من جدول بيانات، فإنه يبدأ يصبح غير عملي عندما يحصل عدد الصفقات المتداولة كبيرة جدا. عندما قمت أولا بإعداد سجل التجارة بلدي، تعقبت الصفقات بلدي من قبل الربع الأول، وقد فعلت ذلك لأنني عادة ما أقوم فقط بحوالي 50 صفقة كل ربع سنة، والتي يمكن التحكم فيها إلى حد ما على جدول بيانات، ومع زيادة حجم التداول، انتقلت إلى صفقات التتبع شهريا، يدعم إكسيل القدرة على الحصول على أوراق عمل متعددة يتم الوصول إليها بواسطة علامات التبويب في الجزء السفلي من الينابيع eadsheet. ما فعلته آنذاك هو إنشاء ورقة عمل لكل شهر. لقد صنفت كل ورقة عمل باسم الشهر الذي تتبعه. من أجل الحفاظ على إجمالي تشغيل كل الإحصائيات الهامة لدي الآن ورقة عمل منفصلة تجمع هذه المعلومات. الصيغ الخاصة بي الحصول على أكثر تعقيدا قليلا لأن ليس فقط أنا بحاجة إلى تحديد الخلية ولكن أيضا ورقة العمل. لذا، على سبيل المثال، هنا كيف أفعل بعض الحسابات السنوية. مجموع الصفقات الناجحة سوم (ينايرL80، فبرايرL68، MarchL73، الخ) لاحظ أنه للإشارة إلى خلية ورقة العمل، فإن التنسيق هو مرة واحدة لقد حسبت المجاميع السنوية لإجمالي الصفقات الناجحة، إجمالي الصفقات الفاشلة، متوسط ​​الربح الناجح ومتوسط ​​الخسارة الفاشلة، يمكنني حساب مباشرة نسبي والانتظار من هذه الأرقام دون الحاجة إلى الإشارة إلى جميع أوراق العمل من جدول البيانات. تعظيم الفائدة من سجل التجارة لتكون مفيدة، وجدت إيف من المهم أن تكون الدؤوبة لالتقاط الصفقات بلدي وأنا أدخل والخروج منها. أنا بحاجة للتأكد من أن يتم القبض على جميع الصفقات بلدي، بما في ذلك إخفاقاتي. إيف تم إغراء في الماضي لعدم دخول الصفقات يؤسفني صنع. أو الصفقات التي أود معرف قد خرجت بشكل مختلف. يجب أن يكون هذا السجل التجاري انعكاسا دقيقا للتداول الخاص بي مقابل خطة التداول الخاصة بي. ماذا يمكن أن تخبرني يمكن أن يساعدني في تحديد فعالية نظام التداول الخيار بلدي يمكن أن يساعدني في تحديد مدى باستمرار إم بعد خطة التداول بلدي يمكن أن تساعدني مراجعة قواعد التداول الخاصة بي لدخول أمبير خروج على المدى الطويل، يمكن أن يساعدني على تحديد كيفية متسقة مكاسب وخسائر بلدي لتكون فعالة، وجدت أنا بحاجة إلى مراجعة سجل التجارة بشكل دوري. جعلت إيف هذا الجزء من روتين شهري. في نهاية دورة الخيارات لشهر معين، وأنا متأكد من أن لدي كل ما عندي من الصفقات دخلت في السجل التجاري لشهر الخيارات انتهت للتو. أنا أيضا تأكد من أن لدي كل المجلات التجارية الخاصة بي معا عن كل التجارة التي دخلت. أود أن أجلس في مقهى يوم السبت بعد انتهاء ومراجعة الصفقات بلدي بشكل جماعي من خلال مراجعة سجل التجارة الخاصة بي لهذا الشهر و الصفر في أي الصفقات التي دافع عن كرامته. من هذه العملية، كان قادرا على تحديد المجالات حيث إم لا باستمرار اتباع قواعد بلدي أو حيث قواعد بلدي تحتاج إلى أن تكون أكثر واقعية.